НБУ продовжує запроваджувати ризик-орієнтований та "forward-looking" підходи в процесах інспектування
Національний банк продовжує запроваджувати ризик-орієнтований підхід до проведення інспекційних перевірок банків. Частиною такого підходу є оновлення рейтингової системи CAMELSО, зокрема доповнення рейтингових оцінок компонентом "Операційний ризик" та актуалізація критеріїв оцінок.
З моменту затвердження оновленої оцінки Національним банком вже проведено перевірки 50 банків.
CAMELSО дає банкам та регулятору бачення комплексної оцінки, в ході якої підлягають аналізу усі напрямки діяльності та суттєві ризики банку, а особлива увага приділяється корпоративному управлінню та системам управління ризиками і внутрішнього контролю. Результати інспектування за рейтинговою системою CAMELSO Національний банк інтегрує в оцінку SREP.
"Відбулися зміни і у наших з банками комунікаціях, стало більше відкритості та аргументованості з обох сторін. Так, наприклад, запроваджується практика обговорення з банками результатів інспекційних перевірок перед винесенням їх на розгляд Комітету з питань нагляду НБУ та у разі необхідності банки мають можливість висловити свою позицію на Комітеті з питань нагляду", - зазначив директор департаменту виїзних перевірок банків НБУ Денис Новиков.
Також він повідомив що в ході інспектування регулятор підтримує постійний діалог з керівництвом та співробітниками банку.
"Адже ціль інспектування – не застосування до банку заходів впливу, а допомога у вирішенні виявлених проблем та надання рекомендацій щодо можливих шляхів їх подолання і недопущення подібних випадків у майбутньому", - зауважив Новиков.
"До того ж, перехід на ризик-орієнтоване планування передбачає зміну фокусу інспекційних перевірок із комплексних на тематичні, за окремими компонентами CAMELSО/напрямами діяльності банків, зокрема корпоративне управління, система ризик-менеджменту, система внутрішнього контролю, ІТ-ризики, адже роль ІТ-напрямку в банках з кожним роком зростає", - додав він.
Усього за 9 місяців 2018 року департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 18 планових та 12 позапланових перевірок банків.
Довідково
Основою рейтингової системи CAMELSО є оцінка ризиків і визначення рейтингових оцінок за такими основними компонентами:
Капітал – Capital Adequacy (C) – оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтересів вкладників і підтримки платоспроможності.
Якість активів – Asset Quality (A) – спроможність забезпечити повернення активів, вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку.
Менеджмент і корпоративне управління – Management (M) – оцінка методів управління банком з точки зору принципів корпоративного управління, ефективності діяльності, методів управління та контролю.
Надходження – Earnings (E) – достатність доходів банку для перспективного розвитку та зростання.
Ліквідність – Liquidity (L) – здатність банку забезпечити своєчасне та повне виконання своїх зобов’язань.
Чутливість до ринкових ризиків – Sensitivity to Risk (S) – ступінь реагування банку на зміну ситуації на ринку.
Операційний ризик – Operational Risk (О) – здатність банку ефективно управляти операційним та інформаційним ризиком з метою недопущення/мінімізації фінансових втрат внаслідок реалізації ризиків.
